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特里夫.哈维莫 |
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特里夫.哈维莫（TRYGVE HAAVELMO）挪威人，由于他建立了现代经济计量学的基础性指导原则，而于1989年获得诺贝尔经济学奖。 |
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经济计量学的领域有关估计经济关系和检验假设的关系是否完全符合实际。在1943年哈维莫发表在<<经济计量学>>杂志的一篇文章中，以及他的题为<<经济计量学中的概率方法>>(1944)的博士论文中，表明以前应用的许多方法的结果使人误入歧途。较早的方法未能充分考虑一个事实，实际经济发展决定于很多经济关系的相互作用且经济学规律并非是严格的。
在他的博士论文中，哈维莫对经济关系的估计提出了一种新的和开辟道路的方法，应用数理统计学中使用的方法。他的工作为一个新研究领域奠定了基础，以后主导了估计复杂经济关系的研究。
在对哈维莫的博士论文的评论中，英国的诺贝尔奖获得者理查.斯通写道：它是一项对经济计量学的光辉贡献，对估计经济关系成功程度将有革命性的影响。
在哈维莫成为奥斯陆大学的教授之后，他的研究兴趣转向经济理论。他所著的<<经济进化理论研究>>(1945)一书，是对一国相对于他国经济不发达的可能原因的先驱研究，比其他经济学家认真从事发展研究超前很长一段时间。
哈维莫也对确定一国中投资发展的理论作出了宝贵贡献。他所著的<<投资理论研究>>(1960)一书，引入了关于实物资本的需求，以及实物资本调整缓慢的理论，在以后的研究中有根本的重要性。投资行为的许多理论和经验的研究，均受他的著述的启发。
哈维莫的许多其他研究，例如一本关于环境经济学的专著，远在有这类研究之前就有了，并对其他研究者有所启发。哈维莫对挪威的经济学有决定性的影响---不仅作为一个研究人员，而且也作为一位教师。在他活跃于奥斯陆大学经济研究所的岁月中，他是经济学方面的主要教师。他教过经济理论的许多领域，他的许多学生和助教根据他的讲义写文章，因而得到他们在写作方面的第一次教导---激励的指引。哈维莫是他们的顾问，他给予许多研究人员的启发也不少。
传记资料
出生：1911年12月13日，在挪威斯克滋模。
学位：
1930年中学毕业；
1933年奥斯陆大学政治经济学学士；
1946年奥斯陆大学哲学博士。
职务和任命：
1933--1938年任奥斯陆大学经济研究所研究助理；
1938--1939年任阿胡斯大学统计学讲师；
1940--1942年任洛克菲勒研究员；
1942--1944年为纽约，诺特拉雪，统计学家；
1945年任挪威驻美大使馆商务参赞；
1946--1947年为芝加哥大学，考尔斯委员会，研究人员；
1947--1948年任工商部和财政部处长；
1948--1979年为奥斯陆大学经济学教授。
荣誉和国际关系：
1944年为经济计量学会会友；
1946年为数理统计学会会友；
1950年为挪威科学院院士；
1954--1958年， 1961--1963年， 1966--1970年为经济计量学会理事会理事；
1957年为经济计量学会会长；
1975年为美国经济学会荣誉会员；
1979年为丹麦科学院院士；
1979年获弗里乔夫.南生高级研究奖。
（王宏昌编译）
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国王和王后陛下，殿下们，女士们和先生们：
今年的得桂冠者，是奥斯陆大学特里夫.哈维莫(Trygve Haavelmo)教授，由于他对发展经济计量学，即用以估计和测试数量经济关系的方法的先驱贡献，被授予经济科学的阿尔弗雷德.诺贝尔纪念奖，在我们的日常生活中这类经济计量学估计的关系的实例面对着我们。例如不同市场中供和求的价格灵敏度，市场国家中相互豁免关税的效果的估计或未来宏观经济波动的预测。
对任何这类估计，或者实际上对任何经验科学，有三项要求：第一项先决条件是反映真实的理论。第二项符合理论概念的观察数据。第三项要求是用于量化和测试经验观察基础上的理论关系的一种方法论。1940年以前，由于缺乏系统性的数据和可靠的测试方法，经济研究受到阻碍。其结果，理论通常仅能提供定性结论，而它们在经验上能否成立难以用一种满意的方式来测试。
在四十年代经济学的科学工作条件发生很大变化。新经济政策创议需要发展系统化的经济数据，特别是国民核算形式的数据。诺贝尔奖最近授给了英国经济学家理查.斯通，为了他在这个领域中的贡献，也是在这一时期中建立了基于概率论的现代经济计量学，于是现在模型可以更加一致地和系统地量化及检验。是特里夫.哈维莫为经济学中重要的方法论的发展提供了指导原则。
经济学中较早的数量研究成果暴露了两个基本问题，都和检验经济理论的可能性有关。
第一，永远不能指望关于经济关系的理论完全符合现有数据。数据下面的个人决策受许多决定性的因素影响，在写出经济关系式子时不能完全加以考虑。
第二，经济学家难以或者从未以自然科学家那样的方法进行有控制的实验。市场产物---价格，数量等等---的现有观察数据反映很多有相互影响的不同行为关系的结果。所以，一项基本关系---例如一个需求函数---永远不能单独地被观察到，而只能在经济中一些联立关系和情况的条件下被观察到。这就发生经济学家们所说的“相互依存问题”，即利用观察数据以一种不依糊的方式识别、估计和检验基本关系的困难。
在他的题为“经济计量学中的概率方法”的开辟道路的学位论文和以后的研究中，特里夫.哈维莫能令人信服地阐明如果以概率形式写出经济理论可以解决这两个根本问题。因此数理统计学的方法可以用于从现有经验观察的随机样本导出有关基本关系的严格结论。哈维莫也指出用统计方法能解决相互依存问题。他的最著名的成果之一，是有关对大型相互依存模型中关系，作在孤立的估计的尝试中能发生的偏误的度量。哈维莫提出一种通过联立估计整个模型结构以避免这类偏误的方法。
哈维莫的研究计划迅速吸引了聚集在芝加哥的考尔斯委员会的一些著名的经济学家和统计学家。这样导致在四十年代的异常迅速的方法论的发展。因而建立了现代经济计量方法的基础。
不过一种检验方法自身不是目的。也需要实际的和可检验的理论。哈维莫以后研究的一大部分致力于构思可检验的动态理论。特别是他对经济发展的和投资的理论作过显著的贡献。
哈维莫教授：
你建立了现代经济计量学的基础的指导原则。你阐明了---尽管进行有控制的实验是有困难的---用统计方法能得出经济理论的经验估计和检验。今天用为公私决策基础的经济关系的数量研究，在很大程度上是按照你创始的方法论发展构造的。
我荣幸而愉快地代表皇家瑞典科学院祝贺你，并请你从国王陛下的手中接受1989年经济科学的阿尔弗雷德.诺贝尔纪念奖。
（王宏昌编译） |
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1.引言
在这里的尊贵的听众中有些人士，以及或许未出席的许多我的同事，可能会说我为这次选择的题目是一种奇怪而人为的构思。经济学的抽象题目和有关福利国家的运行的很实际的问题有何关系？在这次讲演中，我将竭尽所能说明为什么我想在这两个领域之间看到某种联系并不过于牵强附会。
为了做到这一点，很不幸我不得不请你们绕道先了解一下经济计量学的进化。我这样做并非为了写作经济计量学史，而是希望给在这次讲演终时导出的结论增加一些分量。
这次绕道可能有一些有趣味的副产品。甚至有很高水平的学者们也常问我，经济计量学是否是一般经济科学的边缘上的一种比较抽象和干燥有分支？我想我对这一问题有一个比较有说服力的否定答案。至少有五位以前也得到现在我为之在这里的奖金的学者，他们的研究表明：在经济研究的中心部分没有经济计量学，经济科学不可能超出一般谈论的阶段，没有真正有用的成果。在我的讲演过程中我将回答这一点。
在我继续讲演之前，或许我应当作一个最后的前言性质的说明。以下我将常说“我”，而不说“我们”。实际上，我应当说“我们”，因为我对我在此讲演中可能提到的成果肯定没有任何独享的权利。当我说“我”时，是为了保护我的经济计量学家同事们不必对我在讲演成果时所说的话或对我将提供的可能是主观的判断负责。
2.事情是怎样开始的
大致说来，它是在二十年代晚期和三十年代早期开始的。根据历史学家的观点，这句话可能过于空泛。但是我说过，我不打算写作经济计量学的历史。
当时，普通经济学的状况多少是这样的。有许多深刻的思想，但缺乏数量成果。即使在简单的事例中，能说某经济量受唯一的原因影响，这个影响有多强的问题依然存在。如果一个人对强度毫无所知，了解这个影响是正是负通常是没有很实际或科学意义的。但是当要研究的一个经济量同时被许多不同因素确定时，有些因素按一个方向作用，其他因素按相反方向作用，情况就要坏得多。一个人可以写长篇论文，探讨所谓趋势，解释这个因素可能如何作用，那个因素可能如何作用等等。但是如何回答所有因素的总净效果的问题？不测量不同因素在它们的方向上作用的强度是不能回答这个问题的。以拉格纳.弗里希和简.丁伯根的伟大头脑为首的现代经济计量学的创始人是有远见的，他们认为为了经济科学摆脱这个困境是有可能的。他们的方案是利用现有统计资料以便提取关于经济如何运行的信息。只有以此方式，一个人才能超越一种状况，即使经济科学的最伟大的头脑也只能谈论趋势。
人们以巨大的热忱进行经济相互关系的定量工作，数量成果的数量很快地增长。
正如我已简短说明的，经济科学的前途无疑地以一种最重要的方式依赖于这种测量的可能性。我可以提一下另一位奖金获得者保罗.萨缪尔逊，他极清楚地阐述了这一点，虽则是从另一个不同角度研究它。他说明我们需要数量信息，不仅为了预测一个经济社会的可能状态，而且也为了对于这一可能状态在时间过程中是否保持稳定能有所判断。
我希望这个简短描述，虽然很不够，但可以作为我要讨论的经济计量学的下一章的背景。
3.困难
有许多学者，首先是拉格纳.弗里希，开始看出在从观察数据推导关于经济相互关系的信息的深度中有危险的陷阱。这些困难中最可怕的与统计学家的老敌人有关，即所谓假相关的现象。这个名词是指从两个以上经济变量之间的观察到的联系中得出有关因果关系的仓促结论的危险。拉格纳.弗里希常常给出下面的可怕例子，并把他在这一点上警告灌输给他的学生。人们能观察到在挪威西海岸的苍蝇数目和访问那个地区的旅游者数目之间有高度正相关。根据这个观察设法繁殖更多苍蝇以促进旅游，这大概不是一个很好的设想。但是假相关现象有一种更隐蔽的形式，常常更难发现。如果关于一组经济变量中的某种相互关系有一个我们以为好的和相当有根据的理论，而且观察的事实似乎与这个理论不矛盾，我们仍然可能误入歧途。因为许多不同的经济结构模型常常可以产生同样的表面相互关系。
在此基础上拉格纳.弗里希在某种程度上也对简.丁伯根的广泛数值工作有批评意见。我个人认为，丁伯根看到了大多数陷阱并在他的实际工作中加以避免，同时或许他不以一般方式对这个题目写那么多，像拉格纳.弗里希那样。
对我而言， 1939年我很幸运靠奖学金访问美国(由于我不能控制的原因，访问延续了约7年，但是那是另一件事)。因此我有幸在加利福尼亚向世界闻名的统计学家裘西.尼曼学习两个月。那时我年轻而天真，自以为懂一些经济计量学。我向尼曼教授暴露了我对该题目的一些思想。他不和我讨论，却给我两、三个数值习题叫我做。他说当我做了这些习题之后，他将与我谈话。当我为那第二次谈话遇见他时，我已失去大部分关于懂得如何做经济计量学的幻觉。但是尼曼教授也给了我希望，除以往造成困难和失望的方法外，研究经济计量方法问题可能有其他更有效果的途径。
在四十年代，我很幸运应邀访问芝加哥大学的考尔斯本金会，与一群著名的经济计量学家、统计学家及数学家一起工作。我们勤奋工作，设法寻找做经济计量学的更强大和更能接受的方法，并且发现一些更一般的原理。
这期间，我们特别面对着两组问题：
一组问题，似乎是佯谬，是从成功的经济理论的一种较微妙的后果产生的。很奇怪，事实是如果一项经济理论，一项经济关系，是一个好理论，符合实际，从那个关系为其一部分的经济得到的数据，可能不会使之量化。这是所谓“识别问题”，佳林.库普曼斯自己致力于这个很难的题目，并组织广泛的研究，设法澄清涉及的问题。
要解决的另一组问题，是如何寻找满意的实际测量那些经济关系的方法，将那些关系与事实印证是有意义的(在识别问题澄清之后)。考尔斯委员会的人员也对这一组问题进行广泛的工作，并得到一些世界闻名的数理统计学家的协助。
有些人曾说，所有这些为了发现经济计量研究的一般原理的努力，可能导致压抑产生实用的数量成果的实际数值的工作。对此，至少有两位进行广泛测量工作的经济学家例外，他们是理查.斯通和劳伦斯.克莱因。还有密尔顿.弗里德曼和弗兰柯.莫迪里安尼也在改进凯恩斯消费函数的基本经济计量工作。
4.成果
所有这些努力改进方法论的成果，实际上是什么？在1957年我荣幸地应邀在经济计量学会作会长演说时，我的主题是设法评价那时的经济计量学的状况的。
在某种程度上，我的结论在一种方式上是负的。我请大家注意---自身是可悲的---以下结果：测量经济生活中相互关系的新的和。我们曾想用较满意的方法，已经引起在实际工作中试用新方法的一些人的关切。人们发现我们继承和信仰的经济理论，事实上不如以前较粗糙的测量方法使人容易相信。在我的心中，这个结论本身并不完全是否定的。如果可以相信改进的方法能证明是真理，就知道它肯定是好事。然而，实际经济政策知道这一点也是有用的，因为这样有可能采取措施减少不确定性。我也提到为何成果不如希望的那么好，或许能抱怨的另一件事，即是经济理论自身。像经济计量学的基础，我们的祖先使我们相信的经济理论，或许不够好。如果我们为了模拟实际经济生活而建造的理论不够实际，即我们在实践中得到的数据不按经济理论提示的方式产生，则很明显的把实际观察与描述其他什么东西的关系对照是相当无意义的。
如果人们今天要我作出我提到的评价，或许我将使用同样的话，但是我将赋予它们更加激烈的内容。自从我作过刚才提到的演说，我有充分的时间思考这个问题，请你们允许我向你们陈述我在以往经过的时期中形成的一些思想。我要说明的是，如果这些思想有什么有价值的东西，那就是我通过做经济计量工作而得出的。
5。经济计量学是经济政策的一项有用工具吗？
让我一开始简短说明一件事，以后不再详述。它关系到我们有时听到的讨论，所谓基本科学，或所谓应用科学，哪个更重要，我不认为这种讨论很富于成果，但是人们可能允许我提一下，因为在今日的研究是一项很费钱的事，数以百万计的人不得不为之付钱，我们应当给人们一些对他们有好处的进步和希望，这不是不合理的。
我应说明，当我在这次讲演中说“福利国家”时，我不是按狭窄的西方意义思考这个概念的。我说的福利国家指最终目标是人民的短期以及长期的经济福利的任何社会。
我们有时听到，希望有能与天文学中相比的精确的经济规律和发现是一个幻觉。这一点本身实际上并不如此恼人，只要我们尽力支发现可以发现的东西。但在社会生活的世界，特别是经济学的世界，与天文学或其他物理学科的世界之间有另一个更加基本的差别。这个差别在于：只要我们不想变得太哲学化。这一方面的重要事实是，一个社会或更加具体些，一个社会的经济学，事实上受本身是人的产物的规则所支配。一个社会不必永远保持现状，这实际上是大多数人的希望。我们能做一些事使它在这种或那种意义上好一些。而社会已经变化并连续地被被经济政策的各种措施所改变。对于我们应当如何理解实际的经济理论的问题，这个逼视有一个重要的后果。简短地说，经济学世界中实际理论是一个描述或模拟在某种经济政策下行得通的任何经济社会的理论。所以被动描述我们目前看到的周围的东西是不够的。人的福利的观点。经济计量学的任务是设法从过去的数据提取有用的信息，是为了到达被发现的任何好的经济社会。让我迅速澄清这一方面的一件事情。好的社会是什么的问题，不能用任何数学技巧来解决。至少只要人民和集团之间，对他们认为什么是最好的社会有不同意见。如果以前我们不懂，肯尼斯.阿罗已经以无可驳斥的方式证明了这一点。但是作为与科学研究有关的人，我们在一种方式上有责任根据信息和启蒙对人类有益的公理工作。这里是经济计量学发生作用的地方，也是和许多其他种类的研究一起发生作用的地方。它的有用性基于一种信念，即使我们不能解决不同利益之间的争端，但我们至少能设法排除由于缺乏信息和知识所造成冲突的原因。
我相信经济计量学是能够有用的。但是正像我已说的，从观察我们生活的世界提取信息的可能性是要依靠好的经济理论。经济计量学必须建筑在理论上，理论以一种相当准确的方式描述被观察的世界在过去运转的情况。我也提到，或许以一种略微不谦虚的方式，我认为现有的经济理论为此目的是不够好的。我没有说我认为现有的经济理论无用。事实上，我相信它将成为一个更一般的理论的不可缺少的建筑块，如果我们有希望找到一个的话。我当然没有希望能对这样一种一般理论应当取什么方向作出任何明显的贡献。在这一方面，我想到达尔文在他的<<物种的起源>>中说的话。他谦虚地说：“工作五年之后，我允许我自己思考这个题目。”不具备如此水平的脑力，我可以说，我允许自己考虑我的题目达30年。请你们耐心，我将介绍一些想法，看有无价值。
我认为，以下列方式描述一大部分现有经济理论是不公平的。我们开始时研究不同先择条件下的个人行为。这些条件中，有些是由于个人在他的经济事务方面必须与其他个人接触。我们于是用一种所谓加总的过程编制一个经济社会总模型。我现在认为这样做实际上是从错误的一端开始。应考虑到这一点：在今日世界中有50多亿人。如果他们设法不作为某社会的成员生活 ，我想他们的大多数会在几星期内死亡。当然有一个古老道德问题，是否为了社会才有个人，或颠倒过来。我想在我们今天生活的世界中，这个问题是没有意义的。用一种有些宣传色彩的方式，我要说没有社会实际上将没有个人，而没有个人当然没有任何人类社会。这个观察与反对个人主义观点的任何极权主义观点无关。
很简短地并且沿着很宽广的路线说话，我想用以下框架内的一种方法的经济理论是能求得进步的。
从某一现存社会出发，我们可以设想它是一个规则和规章的结构，社会成员必须在其中运作。他们对这些规则的响应，作为个人服从它们，产生表征社会的经济成果。随着成果的实现，它们将激励社会中的政治过程博弈现则。换言之，社会中以某种方式响应博弈的原始规则的个人成果对这些规则本身有一种反馈效应。从经济理论和经济计量学的观点看，把我提到的反馈效应形成的博弈规则当作自变量是无意义的。这个见解隐含地意味着有某种超级独裁权力管理经济政策并利用那个社会中人民的响应作为信息，用于如何维持或改变社会。
我感觉这些思想如果有些价值，必然已在我望尘莫及的能人的心中。所以我所做的只是向你们陈述我想我是别人尝到的某种东西。我希望所有那些教我以我认为懂得的一点知识的人，将原谅我未能在此简短讲演中列举广泛参考文献。（王宏昌编译）
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