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  毛立斯.阿来
  毛立斯.阿来(MAURICE ALLAIS),法国人。他在市场理论及资源有效利用方面做出了开创性贡献。对一般均衡理论重新做了系统阐述。于1988年获得诺贝尔经济学奖。

自传 获奖致辞 学术理论

    我的青少年时代

    1911年5月31日我在巴黎出生。我的父母有一家奶酪店。我的外祖父是一位木匠。因此我来自通常认为的工人阶级家庭。

    1914年8月我的父亲入伍参加战争,然后被俘虏。1915年3月27日他在德国囚禁中逝世。我的青少年时代,其实是我的一生直接和间接的深受此事的影响。

    尽管我的家常在困难状况中,但我仍能上中学。1928年我得到拉丁文和科学的高中学士证书,然后在1929年得到数学和哲学两个学士证书。在我的全部学业中一般是我的年级中包括法文和拉丁文以及数学在内的几乎一切科目的第一名。

    我对历史有兴趣,想申请入古典学院,但是由于我数学教师的坚持,进了特别数学班,这是为了准备进工学院,我在1931年进了工学院。 1933年我以全班第一名的成绩毕业,在法国这通常被认为是一个“最高峰”。工学院以及高等师范学院确实是法国科学教育的顶点。

    大学毕业时我选择的一个政府机关工作是国家矿务局。这是因为每年工学院的优秀毕业生(毕业班的前三名)总是选择这个政府机关,因为它开辟了在我国大工业企业中就业的可能性。

    我服一年的兵役,真实在枫丹白露炮兵学校,然后在阿尔卑斯军,并在巴黎的国立高等矿学院工作两年后,在1936年10月开始在矿业机关当工程师。

    我的专业和事业

    1937年我27岁,在南茨矿业机关做负责人,它包括法国89个省中的5个省,以及在一般和地方铁路系统中担任一些控制职务。

    1939年我被召回意大利前线的阿尔卑斯军。指挥白里安松地区的一个重炮连。但是真正的战争只持续了两个星期,从1940年6月10日意大利对法国宣战,到同年6月25日停战。

    从部队归来, 1940年7月仍在德国占领区中的南茨担任老职务。自1943年10月至1948年4月,我是巴黎的矿业文献和统计局局长。

    从1941年1月到1948年4月,我在执行行政职能的同时出版了我的第一批著作,即两本基础理论书:<<经济学科研究>>(1943年),<<经济和利息>>(1947年);三本一般性的书:<<纯经济学和社会效率>>(1945年),<<世界经济重建总论>>(1945),<<富裕或贫困>>(1946年);以及在各种报纸上发有的论文。在这整个时期中我工作很勤奋,每星期至少工作80个小时。

    从1948年4月以后,我已解除了所有行政职务,可以用全部的时间致力于教学、研究和写作。1944年以后,我是巴黎的“国立矿业高等学院”的经济分析教授;1946年以后,我是“国家科研中心”的一个研究单位的负责人。以后,在不同时间里我还在其他单位担任一些教学职务。例如在巴黎大学的统计研究所(1947--1968年),作为一名高级访问学者在维吉尼亚大学的汤玛斯.杰弗逊中心(1958--1959年),在日内瓦国际研究生院(1967--1970年),以及在巴黎第十大学(1970--1985年)。

    1980年5月31日我从文官退休,但是感谢国立矿业高等学院和国家科研中心,我仍有一些经费可以工作并继续积极人事教学、研究和写作。

    由于我的工作成绩,我获得了许多奖。从1933年到1987年共获14个科学奖。最重要的是国家科研中心金奖(一般每年只有一个金奖)。这个金奖是在1978年授给我的,为了我的毕生工作,我是第一位而且至今也是唯一的经济学家得到这个荣誉的。

    我与应用经济学及政治的关系

    除了上述活动外,我曾为私营和国营企业及欧洲经济共同体进行经济研究。

    在第二次世界大战以后和欧洲经济共同体在1958年成立以前的年代中,我作为一位国际会议的报告人,参加了许多旨在建立一个欧洲共同体的国际会议,也参加了目的在于成立大西洋共同体的各次国际会议,同时我还是乔治城大学战略研究中心于1964年在华盛顿组织的“北大西洋公约组织追求团结”国际会议的一位报告人。

    最后,从1959年至1962年,我也是自由社会运动的创始人和总代表,一个自由(取此词的欧洲解释)超组织。

    我对经济科学的贡献

    我对基础经济科学的贡献主要集中在五个领域,而且都涉及研究经济最大效率的条件和分析收入分配的相应的决定性因素。我在我的诺贝尔讲演中已对这些贡献扼要作了介绍。

    我在应用经济学方面的工作

    ----在国内水平上,由于和我在经济分析中的工作密切联系,我被引至四个应用经济学领域作了较具体的研究:经济管理,收入分配和租税,货币政策,以及能源、运输及矿业经济研究。

    根据经济管理的观点。证明最大效率状态与一个多市场经济(市场为复数)的均衡状态的等价性自然有重要含义。它实际表明不论是哪一种经济,或是集体主义的,或是私有财产的,都必须在一个多市场经济的分散化基础上组织起来,使之有效率和最好地利用与支配稀缺资源。那末,实施一个多市场经济的条件是什么?一个多市场经济的技术和我们时代的伦理想望能否协调?增长的货币条件是什么?充分就业的条件是什么?这些是我设法回答的问题。我的主要结论是只有如果经济运行制度的框架被适当改革,我们时代的经济和伦理目标才能同时达到,而且我曾设法说明这种改革的原理。

    ---在国际水平上,我曾参加各个组织,例如欧洲联邦主义者同盟,欧洲运动,大西洋联盟运动。欧洲经济共同体,以及我在日内瓦的国际研究院讲学多年,促使我在许多著作和备忘录中彻底研究经济发展的国际因素,国际贸易自由化,国际经济关系的货币条件,以及经济联盟。

    在我研究发展的因素,以及不同经济系统的情况时,我对法国、苏联和美国的实际收入作了许多比较研究,详细考察了这些国家的经济,并分析了观察到的生产率差异的可能原因。这个分析表明主要的解释因素是他们的经济组织系统以及经济动作的制度框架。

    ---我与行政界及工业界的接触,引导我在关于能源、运输及矿业研究的经济备忘录中研究这三个系列问题。我曾反复探究这样一些问题:能源的投资、开发和价格政策如何才能被认为有效和满意?按照什么原理建立运输的合理协调和运费政策?矿藏的开采研究采用什么最优策略?所有这些问题引导我研究多方面的和具体的问题,从而反思经济理论、经济计量学及运筹学等。我求出的(常常是新的)解,在工程界引发许多辩论,引导许多工程师研究经济理论并且应用于他们各自的领域中。

    为此,由于1957年以英文发表了我的关于矿业研究的1952年备忘录,我被授予1958年的“兰切斯特奖”,它是约翰.霍浦金斯大学和美国运筹学会为1957年发表的运筹学优异论文而颁发的奖。

    ---我的所有经济学工作与我的经济分析工作密切联系。理论分析自然引导我去应用,而具体问题的研究引导我反思理论基础,并根据理论基础提供有可能的满意的答案。

    我经常受一种信念的驱使:(一个科学家对他所时代的基本问题不会不感兴趣。我永远不曾停止这样想,不论作为一个顾问,或是一名教师和经济学家,都不应采取单个目标方式,民族利益它们常常是矛盾的。我们追求的目标属于政治学领域,事实上政治系统的主要任务是通过社会的各方面妥协来确定的。但是在经济上经济学家的任务恰好是研究通过这类妥协所确定的目标实际上彼此是否相容,以及为了达到这个目标所用的手段是否最为合适。

    在整体上,以及在分析水平和应用经济学水平上,我的工作一直致力于重新思考经济自由和一个多市场经济在追求效率和实现我们时代的伦理目标方面的作用,以及对不同社会的经济组织引起的问题的彻底研究。

    我对应用经济学的工作,是受一种自由想望哲学(欧洲的解释)的影响,是沿着阿来克昔司.德.托奎维尔,里昂.华尔拉,维尔弗雷多.帕勒托和约翰.梅纳德.凯恩斯等的路线进行的。但是,不论这种影响如何,我经常努力使我的分析保持在尽可能客观和科学的水平上。事实上我的所有应用经济学著作都具有两个特征:首先总是基于彻底的理论分析,其次是经常先注意的问题的数量方面的研究。

    我的两项平行兴趣

    1936年以来,在我的全部事业中,我一直有两项平行的兴趣:历史和物理学。对此我从未停止分出我的活动的一个重要部分。

    我对文明史的研究,早在中学学习时我首先热爱历史。以后我一直热爱它,从未间断过对历史的研究。

    从1961年到1968年,我写一本通史:<<文明的兴衰---经济因素>>的第一版。在过去20年中的不同时期,我既有雄心而又勇敢的改进和发展它,使这部著作设法从文明史推导出永久的规律性,特别是数量的规律性,讲述经济系统,生活标准,工艺,货币现象,人口因素,水平等和社会阶级、遗传与环境的各自影响,国际关系,对人类社会的外生物质影响,以及政治系统等。

    对于文明史的经济和社会因素的研究,对我极有启发。我认为没有什么事情比对事实、学说及经济思想的历史的研究更有建设性。不论是经济系统,实际收入的演化,货币现象,人口,国际关系,意识形态,或这些因素的相互作用和它们的因果关系,没有什么事情比对他们的分析更有意义。

    我在理论和实验物理学方面的情况。我与物理学的关系始于我在工学院时对物理学、力学及天文学课程的反思,如果1938年已有国家科学研究中心,我会致力于物理学的研究,而不会成为一个经济学家。

    然而,在过去的50年中,在作为一个经济学家活动时,我从未停止过反思和建立引力、电磁和量子的统一理论涉及的问题。

    在实验水平上,作为这项理论研究的一项副产品我从1952至1960年对仿园锥摆(约一米长的一个短摆,挂在一个钢球上)的异常现象进行了实验,证明了异常现象的存在。为此我得到法国宇航学会的1959年加拉伯奖,同时我还是美国引力研究基金会的1959年得奖者。

    开始时,我主要是观察一个用玻璃球做的在一个磁场中振荡的摆的运动确定磁和引力之间的联系。在1952和1953年的所有观察中,我未能导出任何确切的结论。通过某些实验装置,我得到了正效应。但是用其他装置,我未能得到任何效应。可能需要强得多的磁场,但是靠现有经费在我的实验室中是不可能实现的。

    但是,在除地球外没有任何磁场的条件下,在1954年至1960年的若干时期,每期约一个月的连续观察,我在仿园锥摆的运动中观察到很显著的异常现象,即基本上存在一个约24小时50分钟的显著的周期性。1958年6--7月在相距约5公里的两个实验室。一个在地下室,另一个在一个采石场,也发现相同的结果。

    同时,在1958年7月下半月,我还观察到仿园锥摆运动的异常现象,与通过一个固定的望远镜对一个固定视标的光学拍摄中观察到的异常现象之间的一种反应。

    后来,我在1954年6月30日和1959年10月22日日全蚀时,观察到仿园锥摆振荡平面的很类似的偏差。

    事实上,现在所有这些现象在被接受的理论框架内是难以解释的。

    对于所有这些结果及其分析我能作一项预言:如果在同一地点和同一时间,至少一个月不间断,观察仿园锥摆的运动。连同我信得过的那种光学拍摄,以及重复密盖尔逊--摩来(1887)和密勒(1925)实验,其目的是显示地球相对于“以太”的运动,将发现密勒在1925年观察的效应对应于我所观察的仿园锥摆运动异常现象和光学拍摄的异常现象。

    我对理论和应用物理学所有的研究,表面看起来,似乎距离我作为一个经济学家的主要活动如此的远,实际上它们以极宝贵的经验丰富了我。

    这些研究经常出现各种很大的困难,但它们引导我反思我们的知识、经验和理论的性质,用于实验和解释结果的困难,以及一般科学方法。

    经济学和物理学中关于构思模型和经验数据的解释问题的相同性,特别使我震惊。没有什么事情比这两个表面上如此不相似的科学之间的这种对比,对我更有教育意义。

    科学称号的活动

    毛立斯,菲立克斯,查理.阿来(Maurice, Fllix, Charles ALLAIS), 1991年5月31日在巴黎出生。

    现在的活动:

    1944年以来,担任巴黎的的国立高等矿学院经济学教授;

    1946年以来,任经济分析中心主任(国家科研中心和国立高等矿学院,巴黎);国家矿务局荣誉总工程师。

    以前的活动:

    1937--1943年,任南茨矿务局局长,并负责铁路控制;

    1939年9月--1940年7月,在法国阿尔卑斯军,中尉(炮兵);

    1943--1948年,在巴黎任矿业文献和统计局局长;

    1944--1970年,在巴黎任经济和社会研究组主任;

    1946--1980年,是国家科研中心的一个研究单位的负责人;

    1947--1968年,符巴黎大学统计研究所理论经济学教授;

    1958--1959年,维吉尼亚大学汤玛斯.杰弗逊中心,“高级访问学者”;

    1967--1967年,在日内瓦国际研究生院任经济学教授;

    1970--1985年,巴黎第十大学货币分析讨论班班主任;

    1947--1980年,任国家科研中心全国委员会委员;

    1960--1961年,任法国经济和社会委员会能源委员会委员;

    1963--1964年,任欧洲经济共同体运输运费政策方案研究专家委员会主席。

    学位:

    1931--1933年,巴黎工学院学生,以第一名毕业;

    1934--1936年,巴黎国立高等矿学院学生;

    1949年,巴黎大学科学学院博士--工程师;

    1964年,格龙宁根大学荣誉博士。

    所在科学团体:

    1949年,国际经济计量学会会友;

    1951年,国际统计学会会员;

    1952--1984年,政治经济评论编辑委员会委员;

    1956年,任纽约科学院院士;

    1956年,美国运筹学会会友;

    1959--1969年,任国际杂志<<经济计量学>>编辑委员会委员(和拉格纳.弗立希,密尔顿.弗里德曼,佳林.库普曼斯,华西里.列昂节夫以及理查.斯通在一起);

    1960--1965年,任经济计量学会理事会理事;

    1972年7月,任法国经济学会主席(1972年10月,因健康原因辞职);

    1976年,任美国经济学会荣誉会员。

    获国家勋位:

    1949年12月20日,获学术成就勋位;

    1962年3月5日,获国民经济勋位;

    1977年7月14日,获荣誉勋位。

    获科学奖(1933--1987年):

    1933年,由于以第一名从工学院毕业,获科学院拉普拉斯奖和李弗奖;

    1954年,由于所著<<经济学科研究>>(1943),获道德和政治科学院查理.杜平奖;

    1958年,由于1957年发表的优异运筹学论文“评估大面积矿藏勘察的经济前途的方法---阿尔及利亚萨哈拉案例研究”,获约翰.霍浦金斯大学和美国运筹学会的兰切斯特奖;

    1959年,由于所著<<国营煤矿的管理和经济理论>>(1953),获道德和政治科学院约瑟夫.杜腾斯奖;

    1959年,还由于对重力和仿园锥摆运动的研究。获法国宇航学会加拉伯奖;

    1959年,又还由于所写1959年备忘录“关于重力的新理论和实验研究工作”,获美国重力研究基金会奖;

    1960年,由于1959年的著作<<统一的欧洲和繁荣之路>>,获法国大西洋共同体协会大西洋共同体大奖;

    1970年,获国营工业促进学会金奖;

    1978年,获国家科研中心金奖;

    1983年,由于所写1982年的备忘录“频率,概率和机会”,获道德和政治科学院罗伯特.布兰奇奖;

    1984年,获道德和政治科学院柴立里.马里莫大奖;

    另外,由于对运输基础结构的研究的全部成就,在创设“1987年杜普---德---来塞浦斯奖”时,还获评审委员会特奖。

(王宏昌编译)

    国王和王后陛下,殿下们,女士们和先生们:

    1943年,在德国占领的黑暗年代里,一本突出的经济理论著作在法国出版。这本书的书名是<<经济学科研究>>,而作者是一位32岁的工程师毛立斯.阿来,他的学位得自工学院和矿业高等学院。

    在大学学习和短期部队服务之后,他被任命到南茨地区国营企业管理局。那时他除了干行政工作外,开始认真地学习经济理论---目的在于利用这些理论提高经济效率。

    但是,这位工程师和科学家对他以前学习的和正在研究中的经济理论感到不满意。他认为原则上经济理论应当用自然科学,特别物理学中所使用的数学的严谨性来陈述。这种数学严谨性将使进行统计和经验测量更有意义。年轻的工程师致力于雄心很大的研究计划。这是毕生的---并且仍在继续的---已产生许多重要的和高度创造性成果的研究工作。

    阿来的出发点是亚当.斯密在1776年所蓍的<<国富论>>中最初陈述的关于市场系统如何动作的一些重要直觉。按照斯密的意见,消费者和企业以他们自己利益行动,与一切经济决策是协调的事实之间没有矛盾。这是依靠一个运作良好的价格系统“看不见的手”创造均衡的。一个世纪后,以文字形式写出的斯密的直觉,被法国经济学家里昂.华尔拉以数学形式重定。华尔拉把市场系统描写为一个大方程式系统,每种商品有不同的供求方程。此方程系统的解可以解释一个均衡价格集。里昂.华尔拉的工作以后由意大利经济学家维尔弗雷多.帕勒托继续。但是阿来也较早的受伟大的法国经济学家奥格斯丁.库诺和优尔斯.杜普的影响。早在十九世纪中,杜普已创建了一种有规模报酬的公营企业中定价和投资的理论。

    阿来的早期工作是在理论经济基础研究领域中做出了重要贡献。市场系统是几乎所有高度发展国家经济的一个组成部分,而在其他许多国家中对于经济系统的选择正在进行着讨论。依靠严谨的数学模型有可能研究在一个由独立的消费者们和生产者们作出分散决策的经济中达到社会效率、均衡和稳定。因此20年来经济科学的许多奖金授予了这个基础理论研究领域的先驱者们并非巧合。人们观察经济科学未能为任何其他类型的经济系统产生一个一致而严谨的数学模型,也是一个有趣的问题。对于这一数学的研究路线必须辅以其他分析方法,例如属于不同系统的经济的比较和经验研究。另一种选择是一种基于经济史的方法,注意的焦点是市场经济系统中重要制度的出现。例如现代公司或金融市场制度。

    随着1947年<<经济和利息>>这部新著作的出版,阿来自1943年以来的工作一直是进行一个市场经济的数学描述,比早期的或者是当时经济科学家、诺贝尔奖金获得者英国经济学家约翰.希克斯爵士和美国经济学家保罗.萨缪尔逊发表的任何著作更加完全、更加严谨和更加一般化。

    在他的早期著作中,阿来作出了许多重要成果,它们对现在一般的经济理论有很大的意义。作为这类成果之一,阿来比前人的分析更加严谨,他论述的每个市场均衡是在社会上有效率的,意思是没有人能变得好一些,也没有另外一个人变得坏一些。而且,在初始资源再分配后,任何社会上有效率的解能作为一个市场均衡实现。

    阿来的另一个贡献,是把规模报酬---或者可以解释为基础结构投资的东西---包括在他的一般均衡模型中。他还提供了一种形式,可用于研究一个时间上的经济,并把资本和投资理论与一般均衡理论联合起来。他在1947年以后的工作,是作出了包含增长的经济理论和交叉各代的理论的先驱贡献。

    阿来对于货币需求的理论确定进行了早期分析,领先于美国经济学家威廉.包莫发展的理论。但是阿来的研究并不限于静态均衡,他也纳入一项如何通过一个定价过程实现一个均衡的分析,这类似于拍卖,以及这个定价过程稳定所需条件。以后,这些发现中有许多观点被盎格鲁--撒克逊经济学们吸收并发表。

    虽然阿来的贡献没有立即为法国以外的经济学家们所知,但他对法国的发展有很大影响。事实上,有一个基于阿来的严谨方法和他对经济有关性要求的法国学派。阿来不仅与较老的既定的法国传统有很强的智力联系,而且他也是战后法国经济研究发展中最著名的经济学家。

    由于他对市场和有效资源配置的理论的先驱性贡献,今年的经济科学奖已授予毛立斯.阿来。然而,在这些早期贡献后,阿来继续进行优异的并有常常是高度创造性的经济科学其他领域中的研究。通过他对货币需求的确定的理论和经验的研究,他变成可称为货币宏观动力学的一位早期探索者。

    在经济学家之外,阿来或许由于他对风险下决策的研究和一般称为阿来佯谬而出名。他有这个佯谬证明40多年来被经济学家们接受的约翰.冯.诺意曼和奥斯卡.摩根斯坦发展的期望效用最大化理论与某些风险下重要决策的经验观察的矛盾。根据这些观察,阿来构思了一个更一般的理论。

    在最近20年中,阿来设法寻找描写一个市场经济(或一个多市场的经济,因为阿来强调复数)的基本特点的某些新方式。在消费者和生产者行为下面的力量是利用任何剩余,那些剩余可能通过尚未充分利用的交易机会而存在。不再有唯一的均衡而且导致均衡的交易按不同价格相继进行。他的这个新领域的主要著作是1981年发表的<<剩余理论>>,是基于在1943年发展的剩余概念。这是他的早期和获奖著作的丰富性和创造性的进一步证明。(王宏昌编译)
    我对基本经济分析的贡献,主要在一五个领域,而且都关系到寻找最大可能经济效率的条件及其隐含的收入分配的分析。自从1941年以来,我一直在这些领域中工作:经济进化和一般均衡理论,最大效率理论;“经济计算”基础理论,时间过程和最大资本主义效率理论;不确定性下的选择和理性经济决策要考虑的标准的理论;货币、信用和货币动力学理论;概率论、以及时间序列及其外生分量的分析。

    在上述每一个领域中,我相信,我都把自己从流行的概念中解放出来,开辟了新道路,产生了新观点。

    下面,我将很简短地评论我的那些贡献,它们可在阿尔弗雷德.诺贝尔遗嘱的意义上被认为是对基本经济科学的主要贡献,或者如果我可以这样说,甚至是真正的发现。

    经济进化和一般均衡,最大效率和经济计算基础的理论

    我对经济进化和一般均衡,最大效率和经济计算基础的研究工作,分两上阶段发展:从1941年到1966年;从1967年至今。

    在很大程度上,我1943年的书<<经济学科研究,纯粹经济学>>,集中证明两个基本命题:一个市场经济的任何均衡状态是一个最大效率状态;反之,任何最大效率状态是一个市场经济的一个均衡状态(等价定理)。

    在华尔拉的市场经济模型的框架中,曾被古典经济学家预言的这些非常简单的命题的严谨证明发生许多困难。我相信,对一个在给定时间考虑并把未来计算在内的经济,我第一次给出了很大一般性的证明。

    这项证明用了二阶条件,并且没有任何关于生产集的一般凸性的不实际的假设。它提示收入分配的任意性质。写出贴现价值是最大效率的一个条件。

    在此著作中,我定义了四个很基本的新概念:消费单位偏好指数超空间中的最大可能性面的概念;对应经济从一个给定情况的一次可行修改的可分配剩余的概念;定义为保留偏好指数不变的经济的所有可行修改的最大可分配剩余的损失的概念;以及偏好指数超空间中相等损失面的相关概念。

    在1966--1967年冬,我被引导放弃华尔拉的市场经济一般模型,即在任何的时候,不论有无均衡,其特征都是单一的价格系统,对所有经济主体价格相同----一个完全不实际的假设。而在我的1943年的书中,叙述和使用的可分配剩余概念的全新基础上,和在一个新模型、多市场经济模型上建立经济进化和一般均衡,最大效率,经济计算基础的理论。

    按照已在我的1943年的书的许多发展中概述的这个新方法,是实物经济动力学的全部建筑在剩余的搜寻、实现和分配的基础上。这个新方法能非常简短地证明两个等价定理,而没有任何限制性假设,不论它是连续性,可微性,或一般凸性。它也能规定一个博弈的规则系统,其实施可能导致最大效率状态。当不能得到剩余时,有一般经济均衡和最大效率。

    这个理论基于我的1943年的书中提出和发展的可分配剩余、损失和最大效率及相同损失面的基本概念,而且它许可将货币加入一般经济均衡和最大效率理论。

    在其一般原理上,我的剩余理论推广了十九世纪的边际分析,不仅考虑微分变差而且也考虑离散变差,计算全经济中一切数量的变差的复杂的相互作用。事实上,它成为边际主义的因果方法和华尔拉的函数相互依存关系方法,这两个互补性方法的综合,我已在我的1943年的书中予以分析。

    这个理论不仅给出经济动力学的实际的表示,没有任何无用的假设,而且它也对在管理和分配的两重问题下的经济运作的真实意义提供更好的了解,它在全新的观念下加以阐述。

    这个理论适用于分析国际贸易和分析国民经济,也适用于分析东方和第三世界经济和分析西方经济。

    我想,我的一般剩余理论,不仅与一切以前的理论,而且也和一切当代理论比较,都有很大进步。

    时间过程和最优资本主义结构理论

    1947年出版的我的书<<经济和利息>>,提出一个时间过程的效率的一般理论,有两项特别有意义的创造性贡献:将最大效率理论扩展到考虑不同世代和资本生产率理论。

    第一,在考虑未来世代时,基本情况得到澄清,在今天的文献中它们在很大程度上被忽视。这个分析表明,虽则利息率的唯一性是生产部门中的效率的一个条件,但它在全经济中不是如此。

    由此可见,资本供求均衡导致内在的最优状态的古典理论是不能接受的,特别是一项准备老年的强迫储蓄政策与时间过程最大效率的条件是完全相容的。

    第二,我的资本最大生产率理论,分析生产过程对于实际国民收入的多少属于间接性质的影响,实际国民收入自身与工资利息率(即工资平均值作为一个单位)有关。就我所知,这个理论在文献中第一次提供一个稳态过程中存在一个“最大之最大”状态,这个状态对应于零工资利息率。

    这个理论依靠两个新概念:初级收入(工资和地租的总值);特征函数,代表时间生产过程。我曾推广乔治.鲍斯奎的深刻分析以这些概念,鲍斯奎的分析自身则受斯坦莱.哲逢斯的分析启发。

    这个理论是所有我的以后的著作的基础。在一个动态过程的例子中,我于1961年证明“最大之最大”情况对应工资利息率与初级收入增长率相等的状态(积累的黄金规则)。我想我给出了这个定理的第一个一般和严谨的证明。

    就我所知,在所有动态资本主义过程中,我提出的一种理论是唯一能作数值应用的。它被经验数据充分证实。

    不确定性下的选择理论和理性经济决策标准

    我的不确定性下的选择理论从两重动机出发:将一般经济均衡和最大效率的理论扩展到一个有不确定性的经济的愿望;冯.诺依曼和摩根斯坦的1947年<<博弈论>>,和理性经济决策标准的一种批判性分析。

    为了把一般经济均衡和最大效率的理论推广到有风险的情况,我在一篇1952年论文中说明怎样才能把对未来的不确定性,不确定性下的选择域,以及有关风险组分的运算(在不确定性情况下关于物质产品变换的生产函数需要移位)考虑进去。

    在<<博弈,冯.诺依曼和摩根斯坦提出一个确定基数效用方法和一条理性行为原则。两者都基于考虑一种指数,它可以称为新贝努里效用指数。冯.诺依曼和摩根斯坦设计的理论,从一个公设系统证明这种指数的存在,而且他们认为它与哲逢斯意义上的基数效用等同。按照他们的意见,为了有理性,任何经济主体必须使这个指数的数学期望值最大化。

    这个意见,我认为不能接受,因为它等于忽视心理价值围绕其均值的概率分布,它恰好表示风险理论的基本心理学因素。我通过反例说明我的论点,其中之一以“阿来佯谬”闻名。事实上“阿来佯谬”只在外表上是佯谬,而它仅仅对应一项很深刻的心理学真实,是在确定性领域的偏好。

    为了用经验方法检验关于面对不确定性的理性行为的相互冲突的学说,我在1952年进行了一次调查,涉及约有一百名有概率论知识的和良好训练的人,所以可以认为他们的行为是理性的。

    然而,在1976年之前,我未能对1952年调查提供的答卷进行完全的分析。这个分析表明,对每个被调查人,没有一个指数,其数学期望值的最大能解释观察到的行为,充分证实了我的1952年论文的结论。

    而且这次调查允许我证明,对于所分析的所有被调查人,存在一个心理价值指数,或其数效用,可以不依赖考虑任何不确定性下的选择加以确定。

    如人们考虑资本的相对变差,从一个人到另一个人,相应的基数效用函数是不变的,而且知道这个函数能以至今仍然超出任何准确计算范围之外的问题作数量分析,例如从最富者转移财富给最穷者的心理学影响,或者评估税负的心理学影响。

    货币、信用和货币动力学理论

    经验表明在货币不稳定的经济中既不能有经济效率又不能有收入的公平分配,它可能有大的波动,例如, 1929--1934年大萧条。正是这个事实引导我从1941年起思考货币现象,货币,信用及经济波动。

    在我的1954年和1955年的两篇论文中,我提出一个总支出波动的非线性说明性模型。这个模型基于我称为货币动力学基本方程,和货币供求的一个继承形式。通过这个模型可将总支出的变差的表示为货币供求差额的一个函数,货币需求是过去总支出变差的泛函。

    可以看出,对于接近经验值的参数值,模型产生极限循环,其持续时间和幅度与观察值差别很小。

    我的货币动力学一般理论及以后的一切发展均以这两篇论文为基础。

    在1965年和1987年之间提出的各篇论文中,我扩展了以前的成果,在一种全新形式的基础上写出货币供求函数。这个形式是遗传性的,因为它确定现在作为过去的一个函数,而且它是相对的,因为当物质时间被心理时间代替时,这种依赖关系不变。它设定过去被忘记和未来被贴现是同一种方式。

    这一点意味着在任何给定时刻,遗忘率和利息率的共同价值自身是总支出的以前变差的一个不变泛函。

    今日,我的货币动力学理论基于四大柱石:货币动力学基本方程,货币需求,货币供给,和遗忘及心理利息率的三个遗传性和相对性的形式。

    这个理论主要依据创造性指导思想:忘记过去和贴现将来的基本类似性;遗忘的遗传性心理过程;心理时间的考虑;过得去事件对人的遗传性影响;货币现象的遗传性传播通过时间逐渐减弱;滞后调节隐含极限循环的存在。它们可用于许多领域,例如经济学,社会学和政治科学。

    我的货币动力学理论依靠引入在以前文献中没有等价物的新概念;心理利息率,遗忘率,和反应时间的概念,其数值依经济情况变化;心理学扩张系数的概念代表所有经济主体对经济情况的平均评估;心理时间的概念心理时间的参考资料是货币动力学规律在其中保持不变。

    一旦对货币数量有了合适的度量,新理论的经验验证是很突出的。在经济计量研究的全部历史中这是我知道的唯一事例,一个只用单一解释变量,并且只包括两个任意参数,或者甚至只有一个,按照所考虑的方法,在这么多和这么不同的事例中,能提供这么好的成果,实在远比在它出版前或后提出的所有其他理论的成果好。

    由于揭示社会现象中存在一种遗传性和相对性形式的不变效应,新方法打开了眼光,取得的成果表明发生每件事情好像不论制度框架,偶然的历史情况,以及个人的想望如何,人们以同样方式对相似的复杂的事件序列作出反应。它们表明我们受我们的过去的影响,在确定论和自由选择的一般辩论中打开新眼光。

    概率论和时间序列及其外生分量的分析

    思考不确定性下的选择理论和寻找在时间序列的波动,特别是最好的经验验证的模型的残差波动下面的基本因素,引导我对机会的概念及概率理论作批判性分析,证明一个新定理,“T定理”,以及引入一个新概念,“X因素”,它表示对时间序列的外生物质影响。

    一般称为“机会的数学理论”的数学理论实际上忽略机会,不确定性和概率。它们考虑的模型是纯粹确定性的,它们研究的数量,在最终分析中,不过是一切相等可能的构形中具体构形的数学频率,其计算基于组合分析。实际上想不出机会的公理定义。

    按照“X因素”假设,我们在物理、生物及心理现象中观察的时间序列波动在很大程度上来自充满生活的空间的,并且其存在现在确定无疑的无数振荡通过共振效应的影响。因此能在很大程度上解释我们在很多时间序列,例如在太阳黑子或在证券交易所牌价中的初看如此不能理解的波动结构。

    对这样一种结构对应一种几乎是周期函数,定义为下弦分量之和,其中有些分量的周期是无公度的。从“T定理”可知在很一般的条件下一个几乎是周期函数的相继值是正态分布的。宇宙的确定性振荡结构能产生似乎是随机效应,以及确定论能产生通常所指的机会,因而得以成立。(王宏昌编译)
获奖人物:
 
冯-海叶克
根纳-缪达尔
约翰-希克斯
肯尼思.J.阿罗
保罗-萨缪尔逊
牟顿-米勒
威廉-夏普
哈利.M.马科维茨
西蒙-库斯涅茨
拉格纳-弗里希
简-丁伯根
龙纳德.H.科斯
毛立斯.阿来
特里夫.哈维莫
加里.贝克
劳伦斯.罗伯特.克莱因
詹姆士.托宾
乔治.J.斯蒂格勒
弗兰柯.莫迪里安尼
罗伯特.卢卡斯

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