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银行间同业拆借与债券交易周评(8.16-8.20)

2004年08月23日 10:36
 全国银行间同业拆借中心
 
    本周全国银行间同业拆借与债券交易系统成交量比上周减少,共成交1419笔,成交金额为2365.98亿元,上周2464.30亿元相比减少了4.0%,日均成交473.20亿元。其中,信用拆借共成交133笔,总计179.79亿元,与上周262.56亿元相比减少了31.52%;债券质押式回购成交835笔,累计1770.65亿元,与上周1818.12亿元相比减少了2.61%;现券成交421笔,总计368.78亿元与上周345.61亿元相比增加了6.70%;债券买断式回购成交30笔,与上周26笔相比增加了4笔;成交量累计46.76亿元,与上周38.31亿元相比增加了22.07%。

    一、利率和债券指数走势

    本周信用拆借加权平均利率为2.3680%,与上周2.3277%相比上涨了0.0403个百分点;5个交易品种中3涨2跌,周涨幅最大的为IBO001品种,比上周涨15.56%,周跌幅最大的为IBO3M品种,比上周下跌12.50%,本周走势最稳定的品种为IBO007品种,比上周跌了0.56%。

    本周债券质押式回购加权平均利率为2.2803%,与上周2.3158%相比下跌了0.0355个百分点;7个交易品种中3涨4跌,周涨幅最大的为R3M品种,比上周涨3.83%,周跌幅最大的为R001品种,比上周下跌0.91%,本周走势最稳定的品种为R2M品种,比上周跌了0.47%。

    本周债券买断式回购加权平均利率为2.4434%,与上周2.3730%相比上涨了0.0704个百分点; 6个交易品种中4涨2跌,周涨幅最大的为OR2M品种,比上周涨7.39%,周跌幅最大的为OR3M品种,比上周下跌14.14%,本周走势最稳定的品种为OR014品种,比上周涨了2.34%。

    本周债券综合指数收盘为1155.16点,比上周1148.86点上升了6.30点;债券交易品种中31涨12跌5个持平,周涨幅最大的为030206,比上周上涨11.23%,周跌幅最大的为040201,比上周下跌了3.50%。

    二、品种分布

    在交易品种方面,信用拆借IBO007成交量为最大,所占份额达到85.39%,其次是IBO001成交量,所占份额达到7.78%;其中5个品种成交量2增3减, IBO3M品种的成交量增加最快,比上周增加50.00%。

    债券质押式回购以R007品种的成交金额最大,所占份额达到 61.63%,其中7个品种成交金额4增3减, R2M品种的成交金额增加最快,比上周增加137.95%。

    现券以04国债06品种的成交金额最大,所占份额达到17.04%,其中45个品种成交金额27增18减, 04国债05品种的成交金额增加最快,比上周增加2972.44%。

    债券买断式回购以OR007品种的成交金额最大,所占份额达到 71.09%,其中6个品种成交金额5增1减。 OR021品种的成交金额增加最快,比上周增加100.00%。

    三、资金流向

    全国性商业银行信用拆借交易最为活跃,拆入21笔,拆出84笔,总成交金额为199.94亿元(拆入加拆出),占系统总成交金额的55.60%。成交量前三名分别为中国建设银行、国泰君安证券股份有限公司和招商银行。从地区成交看,信用拆借主要集中在北京、上海和深圳地区。

    债券质押式回购交易主要集中于全国性商业银行、城市商业银行和农村信用联社,分别占质押式回购总额的48.10%、26.04%和16.42%。成交量前三名分别为中国农业银行、中国建设银行和中国银行。债券质押式回购正回购以北京、深圳和山东为最多,而逆回购则主要集中在北京、上海和深圳。

    现券交易中,全国性商业银行和其它金融机构较为活跃,它们的成交量分别占总量的 40.90%和40.89%。

    债券买断式回购交易主要集中于城市商业银行和其它金融机构、全国性商业银行,分别占买断式回购总额的54.17%和26.02%、7.29%。成交量前三名分别为上海银行和宁波鄞州农村合作银行、重庆市商业银行。债券买断式回购正回购以浙江和山东、重庆为最多,而逆回购则主要集中在上海和湖北、重庆。
 
来源:中国经济网